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미래에셋스마트알파펀드, 설정액 2000억원 돌파
미래에셋스마트알파펀드, 설정액 2000억원 돌파
  • 김지호 기자
  • 승인 2019.06.12 13:37
  • 댓글 0
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[아시아타임즈=김지호 기자] 미래에셋자산운용은 채권 이자수익에 주식 페어트레이딩 전략을 병행하는 미래에셋스마트알파펀드가 설정액 2000억원을 넘어섰다고 12일 밝혔다.

펀드는 지난해 11월21일 설정 이후 꾸준한 자금 유입으로 현재 설정액은 2200억원에 달한다. 지역금융기관들도 가입할 수 있어 안정적 수익과 초과수익을 원하는 투자 수요를 흡수하고 있단 분석이다.

펀드 수익률은 설정 이후 1.80%(전일 기준)로 연환산 3.30%이다. 전체 펀드 수익 중 비과세 수익이 절반 가량으로 실질적인 세후수익이 주식투자 비중 대비 높은 편이다. 특히 지난달 코스피지수가 8.01% 하락했음에도 펀드는 0.13% 수익을 내며 시장 변동성에 안정적인 모습을 보였다. 

펀드는 채권에 70~80%, 주식에 20~30%를 투자한다. 편입 채권은 주로 만기 1년 수준의 국채, 통안채를 비롯한 단기채권이다. 또 채권형 상장지수펀드(ETF), 정기예금 등 상대적으로 금리가 높은 채권형 투자자산도 활용한다.

주식 투자는 페어트레이딩 전략을 사용한다. 일반적인 롱숏 전략과 달리 통계적으로 검증된 페어(2개 종목)간 차익거래를 통해 안정적인 수익을 내는 것을 목표로 한다. 우선주와 보통주의 가격 비율이 단기적으로 확대됐다가 평균으로 회귀하는 반복 회귀 현상을 이용한 페어트레이딩 전략, 동종업계에서 통계적으로 유사한 주가흐름을 보이는 종목에 대해 퀀트모델로 페어트레이딩하는 전략 등을 구사한다.

아울러 기업의 합병, 분할, 유상증자 등의 이벤트가 나타나면 주식 교환비율, 증자 가격, 공개 매수가격 등에 기초해 이벤트 페어트레이딩을 실시하고 공모주, 블록딜에 참여하기도 한다. 주식에 매매 기회가 발생하지 않을 경우 채권 투자 위주로 운용해 단기금리 수익을 추구한다.

한편 미래에셋자산운용은 지난달 미래에셋스마트알파펀드의 전략을 기본으로 기대수익을 높인 미래에셋스마트알파플러스펀드를 출시했다. 국내 상장 부동산·인프라펀드, 리츠에 투자하는 대체투자 전략과 주가연계파생결합사채(ELB)와 기타파생결합사채(DLB)를 복제하는 구조화상품 전략, 국내 헤지펀드에 재간접 투자 등을 통해 추가수익을 확보하는 펀드다.


better502@asiatime.co.kr

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