라임펀드에 또 휘청이는 금융사...'제2의 DLF사태'오나

김지호 기자 / 기사승인 : 2019-10-11 22:03:02
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[아시아타임즈=김지호 기자] 해외금리 연계 파생결합상품(DLF·DLS) 사태의 여파가 채 가라앉기도 전에 이번에는 라임자산운용의 헤지펀드 환매 중단이 금융사를 덮쳤다.


9일 금융투자협회에 따르면 지난 8월 말 기준 라임자산운용 펀드의 판매 잔액이 가장 많은 곳은 대신증권(9800억원)이었다.


이어 우리은행(8808억원) 신한금융투자(4295억원), 키움증권(3972억원), 한국투자증권(2532억원), KB증권(3720억원), 교보증권(3232억원), KEB하나은행(1803억원), NH투자증권(1715억원), 메리츠종금증권(1116억원) 등의 순으로 뒤를 이었다.


이번에 환매가 중단된 '플루토 FI D-1호', '테티스 2호'에 재간접으로 투자된 자펀드 6200억원 중 3000억원가량이 우리은행을 통해 판매된 것으로 전해졌다. 우리은행은 최근 대규모 원금손실 사태가 발생한 독일 국채금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 판매액 1266억원 중 거의 전부인 1265억원 규모를 팔았다.


영국·미국 파운드화 이자율스와프(CMS) 금리에 연계된 DLF 판매액까지 포함하면 우리은행 판매액은 4012억원으로 뛴다. 두 DLF의 총 판매액은 8224억원으로 하나은행도 3876억원을 팔아치웠다.


라임자산운용이 판매한 '플루토 FI D-1호', '테티스 2호'의 모펀드 규모는 1조1000억원 수준이다.


'플루토 FI D-1호'가 투자하는 금융상품의 기초자산은 대부분 발행회사와 인수계약을 직접 체결해 편입한 사모 금융상품이다.


상대적으로 낮은 시장성으로 장내 매각을 통한 자산 유동화가 용이하지 않고 무리하게 자산을 매각하면 큰 비용이 발생할 수 있다는 게 라임자산운용의 설명이다.


또 '테티스 2호'가 편입한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)는 7월 이후 코스닥 시장의 전반적 약세에 따른 발행기업의 주가 하락으로 주식 전환을 통한 유동화가 어려워졌다.


라임자산운용은 환매 중단 후 편입 자산을 최대한 빨리 유동화할 방침이다.


라임자산운용은 "환매 대응을 위한 유동성 확보 과정에서 오히려 자산의 무리한 저가 매각 등으로 투자 수익률이 저하돼 투자자에게 손실을 끼칠 가능성이 있으며, 펀드 가입자 보호를 위해서는 관련 펀드의 환매를 중단하고 편입된 자산을 안전하게 회수하는 게 가장 중요하다고 판단했다"고 설명했다.


이어 "고객 피해 최소화를 가장 큰 목표로 합리적인 가격 범위에서 자산을 최대한 신속히 회수할 수 있도록 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.


이번 환매 중단은 펀드의 영구 지급 불능을 의미하는 것은 아니지만 가입자가 원하는 시기에 자금을 회수할 수 없다는 점에서 고객 손실이 불가피하다. 게다가 환매 중단이 길어지면 만기 때 편입 자산의 채권이 확보될 수 있을지에 대한 불안감도 커질 수밖에 없다.


앞서 이달 2일이 최초 상환일인 라임자산운용의 사모채권 펀드 3개에서도 274억원 규모의 상환금 지급 연기도 발생했다.


금융감독원도 라임자산운용의 펀드 환매 중단과 상환금 지급 연기 등 진행 상황을 예의주시하고 있다. 일각에서는 금감원의 라임자산운용에 대한 징계가 불가피하다는 분석도 나온다.


금감원은 라임자산운용이 급성장하는 과정에서 펀드 간 자전거래를 통한 수익률 돌려막기와 파킹거래 등이 있었다는 의혹에 대해서는 지난 8월 검사에 착수해 이달 초 마무리했으며 앞으로 검사 결과를 검토해 제재 여부를 결정할 예정이다.


라임자산운용은 수익률 돌려막기 의혹 등에 대해서는 사실이 아니라는 입장을 밝힌 바 있다.


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