나신평 "초대형 IB 외환 익스포저 6.7조...달러 약세 시 위험"

김지호 기자 / 기사승인 : 2020-09-25 16:11:10
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[아시아타임즈=김지호 기자] NICE(나이스)신용평가는 자기자본이 4조원을 넘는 초대형 투자은행(IB) 상위 5곳사(미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권)의 해외투자로 인해 달러 약세 시 손실 및 재무안정성 저하가 나타날 수 있다고 우려했다.


25일 김기필 나이스신용평가 금융평가1실장은 "이들 5개사의 해외투자 자산은 2017년 말 8조원에서 올해 6월 말 약 20조원에 달한다"면서 이같이 밝혔다.
 



김 실장은 "해외투자 자산 중 달러화 기초 자산이 차지하는 비중이 2020년 6월말 기준은 85% 수준으로, 초대형 IB의 해외투자는 달러화 기초 자산에 높은 집중도를 나타내고 있다"며 "5개 초대형 IB 합산 기준 외환위험액(연결기준)은 5393억원, 이를 바탕으로 추산한 외환 익스포저(위험노출액)는 약 6조7000억원에 이른다"고 설명했다.

이어 "2019년 말 대비 2020년 6월말 기준 외환위험액 익스포저는 전체 투자의 감소 및 달러자산의 증가 둔화에도 불구하고 여전히 상승하는 모습을 나타내고 있다"며 "순자본대비 외환위험액 익스포저의 비중도 상승세를 나타내고 있음을 볼 때, 종합적으로 관련 위험이 증가하고 있다"고 판단했다.

김 실장은 "국내 초대형 IB는 더 높은 수익률을 추구할 수 있는 해외투자를 확대중인 가운데, 특히 달러화 기초 자산에 대한 투자 확대가 나타나고 있다"며 "초대형 IB 전체적으로 외환위험액 및 관련 익스포저가 늘고 있음을고려할 때, 달러 약세 등 외환 변동성이 확대될 경우 이에 따른 손실 및 재무안정성 저하가 나타날 수 있다"고 예상했다.

그러면서 "장기 헤지가 어려운 환헤지 구조상 해외대체 투자 중 장기자산을 중심으로 달러 약세 현실화 시 헤지 비용 급증 등 위험요소가 현실화 될 수 있다"고 걱정했다.

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